Inverzna korelacija (definicija, formula) - Praktični primjeri

Što je inverzna korelacija?

Inverzna korelacija definira se kao matematički odnos između dvije varijable pri čemu su njihovi položaji međusobno suprotni. To znači da ako jedna varijabla pokazuje povećanje svog položaja, onda će druge varijable prikazivati ​​smanjenje. Negativni koeficijent korelacije označava obrnutu korelaciju, a vrijednost predstavljena koeficijentom korelacije označava snagu linearnog ili nelinearnog odnosa između dvije varijable.

Kako pronaći obrnutu korelaciju?

Koeficijent korelacije pomaže u određivanju odnosa između dvije varijable pomoću statističkih i matematičkih odnosa kao inverzne korelacije (kada je koeficijent negativan).

Za dvije varijable X i Y, koeficijent korelacije može se izraziti kako je prikazano dolje: -

r = n (∑xy) - ∑x ∑y / √ (n * (∑x 2 - (∑x) 2 )) * (n * (∑y 2 - (∑y) 2 ))

Ovdje je broj varijabli za određivanje koeficijenta korelacije predstavljen kao n .

  • Ako obje varijable (X i Y) dijele isti broj skupova podataka koji se koriste za određivanje korelacije, to bi se nazvalo homogenim. Ako obje varijable dijele različit broj upotrijebljenih skupova podataka, tada bi se to nazvalo heterogenim.
  • Izračun korelacije za homogeni skup podataka lakši je i manje složen u usporedbi s heterogenim skupovima podataka.

Numerički primjer inverzne korelacije

Pretpostavimo da investitor posjeduje dvije imovine X i Y i ima sljedeće prinose: -

  1. X: 22, 20, 110
  2. Y: 70,80,30

Da biste izračunali koeficijent korelacije X i Y, izvedite sljedeće korake: -

  • ∑X = 22 + 20 + 110 = 152
  • ∑Y = 70 + 80 + 30 = 180
  • Σ (X 2 ) = (22) 2 + (20) 2 + (110) 2 -12.984 slučajeva
  • ∑ (X × Y) = (22 × 70) + (20 × 80) + (30 × 110) = 6.440
  • ∑ (X) 2 = (152) 2 = 23.104
  • ∑ (Y) 2 = (180) 2 = 32.400

r = - 0,99

Stoga investitor ima raznolik portfelj od dvije imovine. Portfelj pruža obrnutu korelaciju od -0,99.

Inverzna korelacija u diverzifikaciji portfelja

Diverzifikacija je postupak koji smanjuje rizik koncentracije i pomaže u raspodjeli investicijskog kapitala u više od jedne imovine. Portfelj imovine oblikovan je kako bi se postigla diverzifikacija rizika svojstvenog držanju takve imovine i osigurao stabilan povrat. Portfelj imovine označava prikupljanje financijske imovine: takva financijska imovina može biti obveznice, dionice ili roba.

Diverzifikacija postignuta za portfelj imovine primjer je inverzne korelacije. Kad je koeficijent korelacije -1, kaže se da je diverzifikacija maksimalna, a u formuliranom portfelju imovine postoji minimalni rizik.

Obrnuta korelacija - primjer zlata i dolara

Zlato je roba koja je vrlo popularan instrument koji se može koristiti i za zaštitu, ali i za ulaganje. Zlato kao imovina dijeli inverzni odnos zasnovan na korelaciji sa američkim dolarima.

Zlato se može upotrijebiti za suzbijanje porasta razine inflacije, a time i za suzbijanje bilo kakvih potencijalnih gubitaka u vrijednosti američkih dolara. Kad god se dolar sruši pred rastom inflacije, zlato se može koristiti kao alternativno ulagačko sredstvo za suzbijanje inflacije, zaustavljanje gubitka vrijednosti i smanjenje potencijalnih utjecaja propadanja dolara.

Prednosti

  1. Nudi diverzifikaciju portfelja financijske imovine.
  2. Diverzificirajući rizik definira se kao rizik koji je specifičan za tvrtku.
  3. Portfelj posjeduje imovinu koja nije specifična za jednu tvrtku ili industriju, ali je namijenjena više tvrtki ili industrija.
  4. Nije potrebno da svaka industrija djeluje slično, što rezultira obrnutom korelacijom.
  5. Obrnuta korelacija između te dvije imovine može pomoći u pozicijama zaštite.

Ograničenja

  1. Analiza inverzne korelacije ne uzima u obzir potencijalne odstupanja.
  2. Uz to, analiza ne uzima u obzir neobično ponašanje nekoliko točaka podataka zauzetih u skupu podataka odabranom za analizu.
  3. Mogu biti razni čimbenici i varijable koji možda nisu dio utvrđivanja i analize inverzne korelacije.
  4. Ekstrapolacija rezultata referentnih podataka na nove podatke može dovesti do pogrešaka i visoke razine rizika.
  5. Inverzna korelacija između dvije varijable ne znači uzročno-posljedičnu vezu između dvije varijable.

Važne točke

  1. Ova analiza nije statička analiza već dinamička analiza koja se mijenja s vremenom.
  2. Dvije varijable uzete za analizu mogu pokazati pozitivnu korelaciju za određeno vremensko razdoblje i obrnutu korelaciju u sljedećem vremenskom razdoblju.
  3. Ne opisuje uzročno-posljedičnu vezu između dvije varijable.
  4. Ako korelacija nije pravilno izračunata, može dati iskrivljene rezultate.

Zaključak

Korelacijska analiza govori nam kako se ponašaju dvije varijable uzete za analizu. U ovom slučaju, ako jedna varijabla pokazuje uvažavanje svojih karakteristika, druga varijabla pokazuje pogoršanje vrijednosti. Najbolji način za utvrđivanje inverzne korelacije između dvije varijable je korištenje regresijske analize i crtanje rezultata pomoću dijagrama raspršenja.

Portfelj imovine koji nudi obrnutu korelaciju navodno je raznolik. Diverzificirani portfelj smanjuje mjeru nesustavnog rizika.

Zanimljivi članci...