Definicija negativne korelacije
Laički rečeno, negativna korelacija odnos je između dvije varijable. Oni su dio funkcije u kojoj se ovisne i neovisne varijable kreću u različitim smjerovima u smislu vrijednosti. Na primjer, ako se neovisna varijabla povećava, ovisna varijabla se smanjuje i obrnuto.
Negativna korelacija može se opisati koeficijentom korelacije kada je vrijednost ove korelacije između 0 i -1. Iznos savršene negativne korelacije je -1. Snaga korelacije između varijabli može varirati. Na primjer, pretpostavimo da dvije varijable, x i y koreliraju -0,8. Znači, kako se x povećava za 1 jedinicu, y će se smanjivati za 0,8. Sada uzmite u obzir da je negativna korelacija između ovih varijabli -0,1. U ovom slučaju, svaka promjena vrijednosti vrijednosti x varijable rezultirat će razlikom od 0,1 jedinice samo u cijeni varijable y.
Razumijevanje negativne korelacije
Da bismo bolje razumjeli negativnu korelaciju, moramo imati i osnovno razumijevanje korelacije. Korelacija je statistički alat koji je mjera stupnja povezanosti dviju različitih funkcija. Na primjer, težina i visina osobe. Općenito, kako se visina povećava, povećava se i vrijednost osobe. To ukazuje na to da postoji pozitivna korelacija između visine i težine, jer kako se jedna varijabla povećava, tako se povećavaju i druge varijable. No korelacija je negativna ako se dvije varijable kreću u suprotnim smjerovima - na primjer, visina od razine brtve i temperatura. Kako se visina povećava, temperatura se smanjuje.
Formula daje korelaciju:
Ovdje,
- r = koeficijent korelacije;
- = Srednja vrijednost varijable X;
- = Prosjek varijable Y
Preuređivanje nam daje ovu formulu:
Korelacija može imati bilo koju vrijednost između -1 i 1. Negativni znak ukazuje na negativnu korelaciju, dok pozitivni znak ukazuje na pozitivnu korelaciju. Nulta korelacija znači da nema povezanosti između dvije varijable.
Zašto je negativna korelacija bitna?
- Upravljanje portfeljem : Korelacija se široko koristi u upravljanju portfeljima. Često se govori da bi portfelji trebali biti raznoliki. Trebao bi se sastojati od više ulaganja koja uključuju različite rizike i prinose. Ako u svom portfelju imamo istu vrstu vrijednosnih papira, bilo koji veći događaj neće utjecati samo na jedan vrijednosni papir već na cijeli portfelj. U tu svrhu nalazimo korelaciju između povrata vrijednosnih papira. Depozite sa savršeno pozitivnim korelacijama ne treba kupiti zajedno. Da bi se diverzificirao portfelj, često se dodaju ulozi s negativnim korelacijama. Razmotrite prethodno raspravljeni primjer dionica zrakoplovnih kompanija i cijena nafte. Ako portfelj ima zalihe energije, uprava može razmotriti kupnju dionica zrakoplovnih kompanija kako bi se zaštitila od pada cijena nafte.
- Ekonomija : Mnogi trendovi povezani s ekonomijom uključuju negativnu korelaciju. Ovaj odnos između pokreta može biti koristan u pitanjima koja se odnose na ekonomske politike. Na primjer, nezaposlenost i potrošnja potrošača. Što se tiče povećanja potrošnje, nezaposlenost se smanjuje (općenito).
Primjeri negativne korelacije u stvarnom životu
- Cijene nafte i dionice zrakoplovnih kompanija: Nafta je glavna sirovina za zrakoplovne tvrtke. Kako cijene nafte rastu, njihova profitabilnost počinje padati, što se odražava i na njihove cijene dionica. Stoga pokazuju negativnu korelaciju
- Burza i cijene zlata (većinu vremena, ne uvijek): Zlato uvijek djeluje kao alternativna opcija ulaganja za dioničke ulagače. Dakle, kad god se čini da tržište dionica opada, investitori se zainteresiraju za ulaganje u zlato i tako cijene zlata počinju rasti
Praktični primjer negativne korelacije
Pretpostavimo da su dvije dionice godišnje pružale sljedeće prinose u razdoblju od 2011. do 16. godine:
Uzimajući u obzir prinose na dionice prve dionice kao varijablu 'x', a prinose na druge dionice kao 'y'.
Izračun varijable xy
Izračun varijable X 2
Izračun varijable Y 2
Iznos
Izračun koeficijenta korelacije (r)
- = ((6 * 14311) - (247 * 376)) / (((6 * 11409) - (247 2)) 0,5 * ((6 * 247160- (376 2)) 0,5)
- = Koeficijent korelacije (r) = -0,97608
Za detaljan izračun pogledajte gore navedeni list Excel.
Negativna vrijednost koeficijenta korelacije pokazuje da su varijable negativno povezane.
Zaključak
Ponekad mogu biti uključeni i drugi čimbenici koji uzrokuju da se varijable ponašaju na određeni način. U gore razmatranom primjeru može se zaključiti da kad se x povećava, y smanjuje. Ali bilo bi pogrešno pretpostaviti da porast 'x' dovodi do smanjenja 'y' jer je moguće da su obje dotične tvrtke uključene u potpuno različite poslove i da na njih utječu različiti ekonomski uvjeti.
Stoga se korelacije trebaju koristiti samo za utvrđivanje uzroka. Rukovoditelji ga mogu koristiti za razumijevanje odnosa između varijabli, poput tržišne potražnje i potrošačke potrošnje, koja već postoji kao dio analize. Ali ne bi se trebao koristiti za istraživanje promjene jedne varijable zbog drugih varijabli, jer će uvijek postojati više čimbenika koji utječu na taj odnos. Primjerice, potrošačka potrošnja na tržištu i prihod tvrtke koja se bavi FMCG-om. Oni mogu pokazati pozitivnu korelaciju, ali moguće je da se prihod te tvrtke povećao iz nekih drugih razloga poput lansiranja novog proizvoda ili širenja u ekonomiju u nastajanju.
