Što je Basel II?
Basel II drugi je skup propisa o minimalnom kapitalnom zahtjevu, nadzornom pregledu i ulozi i tržišnoj disciplini i otkrivanju podataka, a stvoren je za međunarodne banke od strane Baselskog odbora za nadzor banaka kako bi se održalo transparentno i bankarsko okruženje bez rizika.
Obrazloženje
Bankarski sustav potpuno ovisi o povjerenju. Investitori mogu steći povjerenje samo kad znaju da je njihov novac osiguran. Norme Basel II osmišljene su na takav način da postoje propisi koji sprječavaju banke da samostalno riskiraju i ne poštuju novac deponenta. Poslovni model bilo koje banke je prihvaćanje depozita u obliku štednje ili fiksnih depozita i korištenje tog kapitala za izdavanje zajmova pojedincima ili poduzećima. Stoga bi glavni fokus regulatora trebao biti provjeriti koliki je priljev u odnosu na odljev kapitala. Norme Basel 2 usredotočene su na minimalni kapitalni zahtjev banaka, kao i na druga područja.
Ciljevi Basela II
- Da bi uštedjele novac investitora u slučaju bilo kakvog rizika, banke će morati izdvojiti kapital na temelju imovine koju posjeduju. Imovina banke su ulaganja koja banka vrši, poput izdavanja zajma. Cilj Basela 2 je osigurati da banka napravi temeljitu analizu rizika imovine u koju planira ulagati. Dakle, kapital bi se trebao rasporediti uzimajući u obzir faktor rizika koji je uključen u imovinu.
- Ranije je Baselov cilj bio natjerati banke da se koncentriraju samo na kreditni rizik pojedinca ili organizacije kojoj banka izdaje zajam. Sada se, zajedno s kreditnim rizikom, banka mora koncentrirati i na operativni i tržišni rizik.
- Povećan je zahtjev za objavljivanjem podataka banaka, što će pomoći svakom sudioniku na tržištu da sam izračuna da li banka održava odgovarajući kapital prema njihovoj imovini. Cilj je učiniti stvari otvorenima, tako da ako nešto propuste regulatori, to mogu saznati i drugi sudionici.
Stupovi Basela II
Stupovi BASEL-a II su minimalni kapitalni zahtjev, nadzorni pregled te uloga i tržišna disciplina i objavljivanje.
# 1 - Minimalni kapitalni zahtjev
Raniji kapitalni zahtjev temeljio se na imovini koju je banka držala. Svaka imovina nije jednaka, rizično. Dakle, ako mislite praktično, ako banka drži vrlo rizičnu imovinu i vrlo sigurnu imovinu. Treba li rezerve kapitala zadržati prema zadanim postavkama, biti jednake za obje imovine? Ne. Trebao bi biti veći za rizičnu imovinu, a niži za manje rizičnu imovinu. Dakle, ovaj stup osigurava da banka izračunava imovinu na temelju rizika koji je poznat i kao ponderirana imovina. Sada banka neće uzimati u obzir samo kreditni rizik, već i operativni rizik povezan s imovinom i odlučivati o kapitalnom zahtjevu. Prema Baselu 2, minimalni kapitalni zahtjev iznosi 8% rizikom ponderirane imovine.
# 2 - Nadzorni pregled i uloga
Propisi neće koristiti ako se ne izvrši odgovarajući nadzor. Prema Baselu II, primarna je dužnost supervizora utvrditi je li banka pokrila dovoljno kapitala koji će se nositi s operativnim, kreditnim i tržišnim rizikom imovine u koju je banka uložila. Tako da nadzornik može svakodnevno intervenirati operacije kako bi se osiguralo da kapital ne padne željeni prag. Uloga supervizora u pregledu trebala bi biti izuzetno jaka i uvijek bi trebao pokušati održati kapital iznad potrebne razine.
# 3 - Disciplina i otkrivanje tržišta
Danas su tržišta izuzetno disciplinirana. Postoje informirani sudionici na tržištu koji su dobro informirani o minimalnim potrebama kapitala od strane banaka. Dakle, ako bilo kada banka padne ispod željene razine kapitalnog zahtjeva, tada ga sudionici na tržištu mogu identificirati s otkrivanjima koje su banke objavile. Dakle, ovo pomaže investitorima da donose utemeljene odluke. Basel 2 izjavio je da banke daju potpuna i pravodobna otkrivanja.
Učinci Basela II
Glavni cilj BASEL-a II je učiniti bankarski sektor izuzetno opreznim prilikom rukovanja vrlo rizičnom imovinom. Kako se kapitalni zahtjev sada temelji na imovini ponderiranoj riziku, tako će banke morati naplaćivati dodatni namaz tijekom izdavanja kredita pojedincima / poduzećima nižeg rejtinga. Tako će sada biti stvarno teško prikupiti novac od rizičnih poduzeća. Štediši će biti sigurniji u bankarski sektor i počet će štedjeti više umjesto da troše. To će još više povećati kapitalnu bazu bankarskog sektora.
Basel 2 vs Basel 3
- Basel 3 je izgrađen na Baselu 2. Dakle, područja u kojima su regulatorni organi smatrali da treba voditi više računa, ta su područja postala stroža. Kapitalni zahtjev je još stroži u odnosu na BASEL 2.
- Basel 3 razmatra kreditne rejtinge imovine koju banka planira uložiti kako bi uspostavio odnos između tržišnog rizika i rizika te imovine.
- Odnosi kapitala izuzetno su važni za utvrđivanje statusa kapitala banaka. Basel 3 pooštrio je zahtjeve za omjerom kapitala.
- Kapital banaka koji se čuva u rizičnim vremenima podijeljen je na osnovni kapital prvog reda, temeljni kapital i temeljni kapital.
- Ukupni zahtjev za kapitalom koji se sastojao od sva tri segmenta bio je 8% u Baselu 2, i dalje ostaje isti. Promjene su izvršene unutar osnovnog temeljnog kapitala i temeljnog kapitala.
- Minimalni temeljni kapital prvog stupnja promijenio se s 4% na 4,5%, a minimalni temeljni kapital s 4% na 6%.
Prednosti Basela II
- Pomogao je bankarskom sektoru da bude sigurniji zbog strogih normi kapitalnih zahtjeva.
- Strogi nadzor pomogao je mnogim bankama da ne odstupaju od propisanih zahtjeva za minimalnim kapitalom. Ova praksa pomogla je bankama da se spasu od najgorih scenarija.
- Zahtjev za otkrivanjem podataka pomogao je bankarskom sektoru da bude transparentniji i omogućio je investitorima iz cijelog svijeta da donose utemeljenu odluku.
Mane Basela II
- Nedostajao je značaj vrlo presudnim omjerima kapitala koji pomažu u predviđanju manjka.
- Minimalni kapitalni zahtjevi nisu postavljeni s obzirom na krajnje ishode. U slučaju ekstremne krize, čak ni propisi BASEL II ne mogu spasiti banku. Ako je banka previše uložila u rizičnu imovinu i cijelo tržište opadne, tada rezerva kapitala neće biti od koristi. Bit će pokrenuta banka.
Zaključak
Norme Basel II razvijene su kako bi bankarski sektor bio sigurniji. Čitav financijski sektor mora shvatiti da sve ovisi o povjerenju. Dakle, ne bi trebalo biti da će se najbolja praksa slijediti samo ako se pravi u pravilu. Banke bi se uvijek trebale truditi slijediti najbolju praksu i ulagati u manje rizičnu imovinu. Banke barataju tuđim novcem, tako da bi odgovornost trebala biti tu.
