Pozitivna korelacija (definicija, vrste) - Top 5 primjera

Definicija pozitivne korelacije

Pozitivna korelacija pozitivan je odnos između dvije varijable pri čemu su kretanja varijabli pozitivno povezana, pa ako jedna varijabla ide prema gore, a druga varijabla također raste, i obrnuto.

Obrazloženje

  • To je stupanj kojim dvije varijable djeluju slično. Pretpostavimo da postoji pozitivna korelacija recimo 1 između dvije varijable. Tada to znači da obje varijable djeluju potpuno na isti način. Ako jedan poraste za 10%, tada će i drugi porasti za 10% i obrnuto.
  • Korelacija od +0,5 znači da će se, ako jedna varijabla poraste za 10%, druga varijabla povećati za 5%. Tako nam daje stupanj ovisnosti jedne varijable o drugoj. Vrlo je važno u predviđanju financijske krize i određivanju cijena dionica. Dolazi iz kovarijancije.
  • Kovarijancija daje smjer Linearnog odnosa između dvije varijable. Kovarijancija može imati bilo koje pozitivne i negativne vrijednosti.
  • Recimo da je kovarijancija između varijabli X i Y 1000, a kovarijancija između varijabli M i K 2000. Gledajući 1000 i 2000, možete reći da su i XY i MK pozitivno povezani. Znači, ako jedan poraste, onda će i drugi ići gore, ali ne možete reći da je odnos između MK dvostruko jači od odnosa između XY. Dakle, kovarijancija daje samo smjer. Korelacija je standardizirani oblik kovarijancije, koji je ograničen između +1 i -1. Daje i smjer i snagu.
Korelacija = COV (X, Y) / (SDX) (SDY)

COV (X, Y) = kovarijancija između X i Y

  • SDX = Standardno odstupanje X
  • SDY = Standardno odstupanje Y

Vrste

Postoje uglavnom tri vrste pozitivnih korelacija -

# 1 - Jaka korelacija (+1,0)

Kad se jedna varijabla kreće u jednom smjeru, tada se i druge varijable kreću u istom smjeru u istom stupnju, tada je to jako. Kreće se od Više od "+0,8" do "+1,0". Korelacija +1 pokazuje da su varijable savršeno pozitivno povezane. Znači ako se jedna varijabla pomakne za 10%, tada će se i druge varijable pomaknuti za 10% u istom smjeru. Tako daje i snagu i smjer.

# 2 - Srednja korelacija (+0,5)

Kada se jedna varijabla kreće u jednom smjeru, tada se i druge varijable kreću u istom smjeru, ali njezin stupanj nije isti. Recimo da se jedna dionica povećala za 10%, a druga dionica povećala za 5%, a zatim se obje dionice kreću u istom smjeru, ali veličina nije ista.

# 3- Niska korelacija (+0,2)

Ovdje se obje varijable kreću u istom smjeru, ali stupanj se neizmjerno razlikuje. Ako jedna varijabla daje povrat od 10%, druga može dati povrat od 2%. Dakle, vidjevši ovo, netko može samo predvidjeti da će se kretati u istom smjeru, ali kretanje je zaista malo od toga.

Primjeri pozitivne korelacije

Ispod su primjeri za bolje razumijevanje koncepta -

Primjer # 1

Kada cijena benzina raste, povećava se potražnja za električnom njegom. Dakle, svaki put kad se povećala cijena benzina, utvrđeno je da se povećala potražnja za električnim automobilima, recimo da je korelacija između oba proizvoda +0,8

Primjer # 2

Korelaciju između dionica i tržišta mjeri Beta u financijama. Ako dionica ima beta vrijednost 1, to znači da ako tržište u prosjeku daje prinos od 10%, tada će i dionica dati prinos od 10%. Dakle, kreće se točno poput tržišta.

Ako se dionica s Beta 1 doda portfelju koji replicira indeks dionica, tada će rizik portfelja ostati nepromijenjen. Ako se doda dionica s Beta 0.5, to će smanjiti ukupni rizik portfelja jer je dionica manje rizična od tržišta. Slično tome, dionica s beta većom od 1 povećat će ukupni rizik portfelja.

Primjer # 3

Empirijski je utvrđeno da kada se BDP neke zemlje poveća, tada se povećava i potražnja za luksuznom robom. Dakle, i potražnja za luksuznom robom i BDP imaju pozitivnu korelaciju.

Primjer # 4

Cijena Obveznice pozitivno je povezana sa kuponskom stopom. Ako je stopa kupona obveznice visoka, tada će i njezina cijena biti visoka jer obveznica daje veće kupone, pa će obveznica biti privlačnija na tržištu, a cijena će joj također početi rasti kako bi se zanemario rizik od veza.

Primjer # 5

Kako se izvoz određene zemlje povećava, tako se povećava potražnja za domaćom valutom na međunarodnom tržištu valuta, jer će ljudi trebati vašu domaću valutu za plaćanje robe kupljene iz vaše zemlje. Dakle, domaća valuta počinje rasti. Ovo je pozitivna korelacija između valute i izvoza.

Pozitivna korelacija vs negativna korelacija

Pozitivna korelacija pokazuje pozitivno linearno kretanje varijabli u istom smjeru. Ako se jedna dionica povećava, a druga dionica također povećava s njom, onda je to pozitivna korelacija. Negativna korelacija je kada obje varijable djeluju u suprotnom smjeru. Ako se jedna dionica poveća, a druga smanji, tada pokazuju negativnu korelaciju. Pozitivne i negativne korelacije nalaze se u mnogim robama, dionicama i drugim financijskim instrumentima

Zaključak

Pozitivna korelacija vrlo je važna mjera koja nam pomaže procijeniti stupanj pozitivnog linearnog odnosa između dvije varijable. To je najvažnija mjera koju investitori i upravitelji fondova koriste za povećanje ili smanjenje rizika u portfelju. Pomaže nam unaprijed predvidjeti brojne financijske padove. Ako je određeno tržište pozitivno povezano s BDP-om i ako BDP padne, tada se može predvidjeti da će i tržište pasti. Dakle, praćenje korelacija između varijabli pomoći će nam da razumijemo kretanje jedne varijable u odnosu na drugu.

Zanimljivi članci...