Što je koeficijent varijacije?
Koeficijent varijacije odnosi se na statističku mjeru koja pomaže u mjerenju disperzije različitih točaka podataka u nizu podataka oko srednje vrijednosti i izračunava se dijeljenjem standardne devijacije sa srednjom vrijednosti i množenjem rezultantne sa 100.
Koeficijent formule varijacije
Pojam "koeficijent varijacije" odnosi se na statističku metriku koja se koristi za mjerenje relativne varijabilnosti u nizu podataka oko srednje vrijednosti ili za usporedbu relativne varijabilnosti jednog skupa podataka s onim ostalih skupova podataka, čak i ako njihova apsolutna metrika može biti drastično drugačiji. Matematički, koeficijent varijacijske formule predstavljen je kao,
Koeficijent formule varijacije = Standardna devijacija / Prosjek
Dalje se može izraziti kao u nastavku,
Koeficijent varijacije = √∑ N i (Xi - X) 2 / X
gdje
- X i = i ta slučajna varijabla
- X = Srednja vrijednost niza podataka
- N = broj varijabli u nizu podataka
Izračun korak po korak
Izračun koeficijenta jednadžbe varijacije može se izvršiti pomoću sljedećih koraka:
- Korak 1: Prvo, shvatite slučajne varijable koje čine dio velike serije podataka. Te su varijable označene s X i .
- Korak 2: Zatim odredite broj varijabli u nizu podataka, označen s N.
- Korak 3: Dalje, odredite srednju vrijednost niza podataka tako što ćete u početku zbrojiti sve slučajne varijable niza podataka, a zatim podijeliti rezultat s brojem varijabli u nizu. Srednja vrijednost uzorka označena je s X.
- Korak 4: Zatim izračunajte standardno odstupanje niza podataka na temelju odstupanja svake varijable od srednje vrijednosti i broja varijabli u nizu podataka.
- Korak 5: Konačno, jednadžba za koeficijent varijacije izračunava se dijeljenjem standardne devijacije niza podataka sa srednjom vrijednosti niza.
Primjer
Uzmimo za primjer kretanje cijena dionica Apple Inc. od 14. siječnja 2019. do 13. veljače 2019. Izračunajte koeficijent varijacije cijene dionice Apple Inc. za dano razdoblje.
Ispod su podaci za izračun koeficijenta varijacije Apple Inc-a
Izračun srednje vrijednosti
Na temelju gore spomenutih cijena dionica možemo izračunati srednju cijenu dionica za razdoblje koje se može izračunati kao,
Prosječna cijena dionice = Zbroj cijena dionica / Broj dana (zbrojite sve cijene dionica i podijelite s brojem dana. Detaljan izračun naveden je u posljednjem odjeljku članka)
= 3569,08 / 22
Prosječno = 162,23 USD
Izračun standardne devijacije
Zatim odredite odstupanje svake cijene dionice od srednje cijene dionice. Prikazana je u trećem stupcu, dok se kvadrat odstupanja izračunava u četvrtom stupcu.
Sada se standardno odstupanje izračunava na temelju zbroja kvadratnih odstupanja i broja dana kao,
Standardno odstupanje = (Zbroj kvadrata odstupanja / Broj dana) 1/2
= (1454,7040 / 22) 1/2
Standardno odstupanje = 8,13 USD
Izračun koeficijenta
= 8,13 USD / 162,23 USD
Koeficijent će biti -
Stoga je koeficijent cijene dionice Apple Inc. za određeno razdoblje 0,0501, što se također može izraziti kao standardno odstupanje od 5,01% srednje vrijednosti.
Relevantnost i upotreba
Važno je razumjeti koncept formule koeficijenta varijacije jer investitoru omogućuje procjenu rizika ili volatilnosti u usporedbi s iznosom očekivanog povrata od ulaganja. Imajte na umu da što je niži koeficijent, to je bolja razmjena rizika i povrata. Međutim, postoji jedno ograničenje ovog omjera da ako je srednji ili očekivani prinos negativan ili nula, tada bi koeficijent mogao zavarati (jer je srednja vrijednost nazivnik u ovom omjeru).
